Zadania - kontrakty terminowe

Oceń ten artykuł
(1 głos)

ZADANIE 1
Inwestor przewiduje hossę na rynku przez najbliższe 6 miesięcy. Jaką pozycję powinien zająć w kontraktach oraz jakie kontrakty wybrać. A co jeśli oczekiwałby bessy?
Proszę ustalić:
• Jakie są dostępne kontrakty terminowe na GPW w Warszawie?
• W jakich godzinach odbywa się handel kontraktami?
• Kiedy jest najbliższy dzień 3 wiedźm?
• Co oznaczają poszczególne człony w nazwie kontraktu?
• Bieżący poziom bazy na dostępnych kontraktach na FW20?
• Spread między kupnem a sprzedażą?
• Jakie są prowizje od transakcji na rynku kontraktów w najbardziej popularnych domach maklerskich?
• Jak wypłata dywidend i przyznawanie praw poboru wpływają na FW20?
• Jaki jest minimalny poziom depozytów zabezpieczających?


ZADANIE 2

Inwestor zajął 3 sierpnia pozycję długą w 10 kontraktach terminowych na WIG20 wygasających w grudniu po kursie 3008 pkt., a 6 dni później zamknął pozycję sprzedając wszystkie kontrakty po kursie 3032 pkt. Oblicz zysk inwestora po opodatkowaniu. Kiedy zapłacony zostanie podatek od tej transakcji?


ZADANIE 3
Oblicz wartość depozytu zabezpieczającego, jaki musi zostać wpłacony przez inwestora, który otworzył pozycję krótką na pięciu kontraktach terminowych na WIG20 jeżeli kurs transakcji wynosił 3550 pkt i był o 4% wyższy niż zamknięcie poprzedniego dnia?


ZADANIE 4
Inwestor chciałby zabezpieczyć się przed wzrostem kursu USD. Jaką pozycję powinien zająć w kontrakcie? Proszę narysować wykres kursu efektywnego w zależności od ceny USD dla kontraktu, wiedząc że inwestor nabył kontrakt dla którego kurs wymiany USD/PLN wynosi 3,17.


ZADANIE 5
Inwestor kupił 5 kontraktów terminowych na akcje PKN Orlen po kursie 48,20 PLN. Po upływie dwóch tygodni sprzedał posiadane kontrakty po kursie 51,80 PLN. Oblicz stopę zwrotu inwestora po opodatkowaniu, jeżeli jeden kontrakt opiewa na 100 akcji PKN Orlen, wysokość wstępnego depozytu zabezpieczającego dla inwestora wynosi 9,0%, a prowizja od transakcji wynosi 20 PLN za jeden kontrakt.


ZADANIE 6
W poniedziałek inwestor nabywa kontrakt FW20M0 po kursie 2980. W ciągu kolejnych dni kurs kontraktu kształtuje się następująco:
 Piątek (poprzedni tydzień): 2981
 Poniedziałek na zamknięcie: 3000
 Wtorek na zamknięcie: 2940
 Środa na zamknięcie: 2880
 Czwartek na zamknięcie: 3000
 Piątek na zamknięcie: 3025
Wiedząc, że wstępny depozyt wynosi 10%, a depozyt właściwy 8% proszę ustalić wielkość depozytu na koniec każdego dnia. Czy inwestor w którymś momencie będzie musiał dopłacić pieniądze? Jaki byłby zysk inwestora z tej transakcji gdyby w piątek sprzedał ten kontrakt po kursie 3022?
Proszę przeprowadzić podobną analizę przy założeniu, że depozyt wstępny jest równy depozytowi właściwemu.

Czytany 1954 razy

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.