Podstawowe informacje

Podstawowe informacje (7)

poniedziałek, 03 październik 2016 21:05

Moje publikacje naukowe

PUBLIKACJE Z LISTY „LISTY FILADELFIJSKIEJ (ResearcherID: F-8577-2013):

  1. Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations , Michalski, Grzegorz; Mercik, Aleksander; Dluhosova, D. Source: Financial Management of Firms and Financial Institutions Pages: 258-270 Published: 2011.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE:

  1. Mercik A., Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania (rozdział: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej), Teresa Czerwińska (Red.), Krzysztof Jajuga (Red.), Wydawnictwo C.H.Beck, Rok wydania: 2016, ISBN:978-83-255-7318-8.
  2. Mercik A., Counterparty Credit Risk in Derivatives, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 381 Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market 264-274.
  3. Mercik A., Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją T-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Teoria i praktyka, Redakcja: Barbara Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014.
  4. Mercik A., Wykorzystanie rozkładu t-Studenta do szacowania wartości zagrożonej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski 202-211.
  5. Michalski G., Mercik A., (2012b), Liquidity management model in non-profit organizations in relations to risk: The case of Polish non-profit organizations, Econometrics, 1(35), p. 60-75.
  6. Mercik A., Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky'ego. Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Magdalena Kalasińska (Red.), Bogusław Półtorak(Red.), Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2011, ISBN:978-83-7695-154-6.
  7. Michalski G., Mercik A., Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Statistika – Statistics and Economy Journal, 4/2011, ISSN 1804-8765, ss. 45-61.

PLAKATY NA KONFERENCJACH:

  1. Mercik A., A Review of Backtesting Expected Shortfall, II Konferencja Wrocław Conference in Finance WROFIN, 27-28 września 2016 roku.
  2. Mercik A., Ryzyko korelacji w modelowaniu ryzyka kredytowego kontrahenta dla instrumentów pochodnych, Konferencja Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie 2014.
  3. Mercik A., Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją T-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” Zakopane, 7-10 maja 2013 roku.
  4. Mercik A., Wykorzystanie modelu CCC do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, XLIX Konferencja Naukowa Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego – 2013.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH i SEMINARIACH NAUKOWYCH:

  1. GARCH vs. Stochastic Volatility models in Value at risk forecasting: Empirical Study, Seminar on Capital Markets and Risk Management, Wrocław 24 maja 2016.
  2. Counterparty Credit Risk in Derivatives, Inwest 2014, Wrzesień 2014
  3. Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall, 7 marca 2014, Seminarium z ekonometrii finansowej, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
  4. Wpływ kosztów transakcyjnych na rynku OTC na prawdopodobieństwo osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu, Inwest 2013, Wrzesień 2013.
  5. Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations, Konferencja Financial management of firms and financial institutions September 6 - 7, 2011, Ostrava , Czech Republic.
  6. Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky’ego, Konferencja MdSiA 2009: Rynki nieruchomości w czasach kryzysu - strategie, finansowanie, ryzyko - 18 - 19 marca 2009.

PRACE DYPLOMOWE:

  1. Budowa i wybór kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego. praca doktorska, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (w przygotowaniu).
  2. Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych. 2012 praca magisterska, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
  3. Kontrakty terminowe oraz kontrakty na różnice kursowe (CFD) jako narzędzie spekulacji. 2010 praca licencjacka, promotor: prof. dr hab. Juliusz Siedlecki, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
poniedziałek, 03 październik 2016 20:53

Literatura i przydatne adresy

O rynkach finansowych:

  • K. Jajuga, T. Jajuga (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dębski W. (2005). Rynki finansowe i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  • Hull J. (1998). Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie., Wydawnictwo Wig- Press, Warszawa.
  • Reilly F. K., Brown C. K. (2001) Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. PWE. Warszawa.

Metody ilościowe, modelowanie i zarządzanie ryzykiem:

  • Brzeszczyński J, Kelm R. (2002). Ekonimetryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych. Wig-Press. Warszawa.
  • M. Doman, R. Doman, (2009) Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • K. Jajuga (2008). Zarządzanie ryzykiem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

O inwestowaniu:

  • Jake Bernstein (2006), Inwestor jednosesyjny, Oficyna ekonomiczna Kraków.
  • J. Dicks (2007), Forex dla początkujących. Pierwsze kroki na rynku walutowym.,Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  • Kochan K.(2006). Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego., Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  • Lhabitant F., Handbook of Hedge Funds. Elder A. (2005). Zawód inwestor giełdowy. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
  • Frost A.J., Prechter R. R. (1995). Teoria fal Elliotta. Wig-press. Warszawa.
  • Gateley E. (1999). Cena i czas – zarys metod analizy technicznej, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.
  • LeBeau (2000). Komputerowa analiza techniczna, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.
  • Morri G. L. (1998). Wykresy świecowe. Dom wydawniczy ABC. Warszawa. Murphy J. J. (1995) Analiza techniczna. Wig-press. Warszawa.
  • Schwager J. D. (2002). Analiza techniczna rynków terminowych. Wig-press. Warszawa.
  • Sperandeo V. (2006)Trader Vic. Dom wydawniczy ABC. Warszawa.
  • Sperandeo V. (2010)Trader Vic II. Dom wydawniczy ABC. Warszawa.
  • Soros. G. (2008). Nowy paradygmat rynków finansowych. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa. Van Tharp,( 2000).
  • Giełda, wolność, pieniądze, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.

Inne:

  • Bernstein P. L.,(1997).Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje wyzyka. Wig-Press Warszawa.
  • Bernstein P. L.,(1998). Intelektualna historia Wall Street. Wig-Press Warszawa.
  • Nunbar N. (2000). Alchemia pieniądza. Historia Long-Term Capital Management I mitów z nim związanych. Wydawnictwo Liber. Warszawa.
  • W. Morawski (2008). Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku., Wydawnictwo Defin, Warszawa.
  • Schwager J. D. (2001) Stock Market Wizard. HarperCollins Publisher. Nowy Jork.

Publikacje i inne materiały:

Dane do analizy:

Przydatne narzędzia:

Media i serwisy informacyjne:

Lista czołowych światowych czasopism związanych z ekonomią, finansami, statystyką i ekonometrią (listę podaje Prof. Badi Baltagi w rankingu w Econometric Theory w roku 1998 oraz Prof. Jacek Osiewlaski):

poniedziałek, 03 październik 2016 12:11

Czytelnia

Zapraszamy zapoznania się z działem Czytelnia, zawierającej kilkadziejąt krótkich artykułów z zakresu podstaw finansów i inwestowania. Poniżej urposzczony schemat mający na celu łatwiejsze zapoznanie sie z zawartością tego działu. 

Zrzut_ekranu_2016-10-03_o_14.15.55.png

niedziela, 02 październik 2016 10:39

Literatura

O rynkach finansowych:

  • K. Jajuga, T. Jajuga (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  • Dębski W. (2005). Rynki finansowe i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  • Hull J. (1998). Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie., Wydawnictwo Wig- Press, Warszawa.
  • Reilly F. K., Brown C. K. (2001) Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. PWE. Warszawa.

Metody ilościowe, modelowanie i zarządzanie ryzykiem:

  • Brzeszczyński J, Kelm R. (2002). Ekonimetryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych. Wig-Press. Warszawa.
  • M. Doman, R. Doman, (2009) Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
  • K. Jajuga (2008). Zarządzanie ryzykiem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

O inwestowaniu:

  • Jake Bernstein (2006), Inwestor jednosesyjny, Oficyna ekonomiczna Kraków.
  • J. Dicks (2007), Forex dla początkujących. Pierwsze kroki na rynku walutowym.,Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  • Kochan K.(2006). Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego., Wydawnictwo Helion, Gliwice.
  • Lhabitant F., Handbook of Hedge Funds.
  • Elder A. (2005). Zawód inwestor giełdowy. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
  • Frost A.J., Prechter R. R. (1995). Teoria fal Elliotta. Wig-press. Warszawa.
  • Gateley E. (1999). Cena i czas – zarys metod analizy technicznej, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.
  • LeBeau (2000). Komputerowa analiza techniczna, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.
  • Morri G. L. (1998). Wykresy świecowe. Dom wydawniczy ABC. Warszawa.
  • Murphy J. J. (1995) Analiza techniczna. Wig-press. Warszawa.
  • Schwager J. D. (2002). Analiza techniczna rynków terminowych. Wig-press. Warszawa.
  • Sperandeo V. (2006)Trader Vic. Dom wydawniczy ABC. Warszawa.
  • Sperandeo V. (2010)Trader Vic II. Dom wydawniczy ABC. Warszawa.
  • Soros. G. (2008). Nowy paradygmat rynków finansowych. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa.
  • Van Tharp,( 2000). Giełda, wolność, pieniądze, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.

Beletrystyka:

  • Bernstein P. L.,(1997). Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje wyzyka. Wig-Press Warszawa.
  • Bernstein P. L.,(1998) Intelektualna historia Wall Street. Wig-Press Warszawa.
  • Nunbar N. (2000). Alchemia pieniądza. Historia Long-Term Capital Management I mitów z nim związanych. Wydawnictwo Liber. Warszawa.
  • W. Morawski (2008). Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku., Wydawnictwo Defin, Warszawa.
  • Schwager J. D. (2001) Stock Market Wizard. HarperCollins Publisher. Nowy Jork.
niedziela, 02 październik 2016 08:03

O mnie

FOTO MS PL009Witaj Drogi Internauto! Nazywam się Aleksander Mercik i zajmuję się finansami. Specjalizuję się w inwestycjach oraz zarządzaniu ryzykiem finansowym. Strona ta powstała abym mógł za jej pośrednictwem dzielić się moimi doświadczeniami z zakresu finansów oraz zamieszczać rezultaty moich badań naukowych. 

Moją karierę naukową związałem z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. W roku 2010 ukończyłem 3-letnie studia pierwszego stopnia, a w 2012 dwuletnie studia magisterskie (kierunek: Finanse i Rachunkowość). W roku 2012 rozpocząłem studia doktoranckie. Tytuł mojej pracy doktorskiej to "Budowa i wybór kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego w instytucji finansowej". Promotorem pracy jest Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. W 2010 roku po ukończeniu studiów licencjackich otrzymałem możliwość prowadzenia zajęć z przedmiotu „zarządzanie ryzykiem" (ćwiczeń oraz laboratoriów) w Katedrze Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem. Do dziś prowadzę zajęcia na uczelni (przedmioty: Investment Analysis and Management oraz Financial Institution Management). W trakcie studiów związałem się z kołem naukowym Hossa ProCapital. Podczas studiów otrzymywałem wielokrotnie stypendium rektora oraz zostałem laureatem konkursu na najlepszego studenta RP „Studencki Nobel 2011" w branży „nauk ekonomicznych" w regionie dolnośląskim.

Praktyka z zakresu finansów zawsze była dla mnie szczególnie istotna. W trakcie studiów odbyłem staże w takich firmach jak Beskidzki Dom Maklerski, w którym zajmowałem się analizą rynku akcji, KGHM Polska Miedź S.A., gdzie analizowałem strategie zabezpieczające w oparciu o opcje, Vantage Development S.A., gdzie pomagałem w przygotowaniu część prospektu emisyjnego oraz Volante S.A. gdzie sporządzałem wyceny spółek. Po ukończeniu studiów realizowałem projekt dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, który wiązał się z zaprojektowaniem modelu pomiaru ryzyka rynkowego w oparciu o metodykę wartości zagrożone. Pod koniec 2012 roku odbyłem staż w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Systemu Finansowego. Moim zadaniem było zaprojektowanie modelu pomiaru ryzyka rynkowego stopy procentowej oraz kursu walutowego dla całego sektora bankowego w Polsce. Na początku 2013 roku pracowałem w banku Pekao S.A., gdzie w Departamencie Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami pełniłem funkcję Inspektora i zajmowałem się pomiarem ryzyka stopy procentowej. Od marca 2014 roku pełniłem funkcję Specjalistą ds. Ryzyka Rynkowego w Santander Consumer Bank, gdzie zajmowałem się między innymi wyceną instrumentów pochodnym, modelowaniem krzywej dochodowości, analizą ryzyka rynkowego (Value-at-risk) oraz kalkulacją ryzyka rynkowego na rynku instrumentów pochodnych (CVA & DVA). W ramach grupy Santander pracowałem również w Londynie w oddziale Santander Consumer UK, gdzie zajmowałem się modelowaniem ryzyka portfela emerytalnego. Od połowy 2015 roku pełniłem funkcję Dyrektora Finansowego w spółce technologicznej PILAB S.A. Od czerwca 2016 roku wybrałem drogę przedsiębiorcy i obecnie prowadzę własną firmę.

Hobbistycznie interesuję się muzyką (jestem gitarzystą) oraz psychologią. 

 http://scholar.google.pl/citations?user=wy1KfC4AAAAJ&hl=pl

 

sobota, 01 październik 2016 22:44

Kontakt

Aleksander Mercik
Department of Financial Investments and Risk Management
Wroclaw University of Economics
Konsultacje: Pokoj 105, budynek M,  poniedziałek 12:30 – 14:30
(Students' hours: Room 105, building M, monday 12:30 – 14:30)

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.