PUBLIKACJE Z LISTY „LISTY FILADELFIJSKIEJ (ResearcherID: F-8577-2013):

1. Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations , Michalski, Grzegorz; Mercik, Aleksander; Dluhosova, D. Source: Financial Management of Firms and Financial Institutions Pages: 258-270 Published: 2011.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE:

1. Mercik A., Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania (rozdział: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej), Teresa Czerwińska (Red.), Krzysztof Jajuga (Red.), Wydawnictwo C.H.Beck, Rok wydania: 2016, ISBN:978-83-255-7318-8.
2. Mercik A., Counterparty Credit Risk in Derivatives, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 381 Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market 264-274.
3. Mercik A., Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją T-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Teoria i praktyka, Redakcja: Barbara Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014.
4. Mercik A., Wykorzystanie rozkładu t-Studenta do szacowania wartości zagrożonej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski 202-211.
5. Michalski G., Mercik A., (2012b), Liquidity management model in non-profit organizations in relations to risk: The case of Polish non-profit organizations, Econometrics, 1(35), p. 60-75.
6. Mercik A., Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky'ego. Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Magdalena Kalasińska (Red.), Bogusław Półtorak(Red.), Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2011, ISBN:978-83-7695-154-6.
7. Michalski G., Mercik A., Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Statistika – Statistics and Economy Journal, 4/2011, ISSN 1804-8765, ss. 45-61.

PLAKATY NA KONFERENCJACH:

1. Mercik A., A Review of Backtesting Expected Shortfall, II Konferencja Wrocław Conference in Finance WROFIN, 27-28 września 2016 roku.
2. Mercik A., Ryzyko korelacji w modelowaniu ryzyka kredytowego kontrahenta dla instrumentów pochodnych, Konferencja Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie 2014.
3. Mercik A., Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją T-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” Zakopane, 7-10 maja 2013 roku.
4. Mercik A., Wykorzystanie modelu CCC do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, XLIX Konferencja Naukowa Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego – 2013.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH i SEMINARIACH NAUKOWYCH:

1. GARCH vs. Stochastic Volatility models in Value at risk forecasting: Empirical Study, Seminar on Capital Markets and Risk Management, Wrocław 24 maja 2016.
2. Counterparty Credit Risk in Derivatives, Inwest 2014, Wrzesień 2014
3. Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall, 7 marca 2014, Seminarium z ekonometrii finansowej, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
4. Wpływ kosztów transakcyjnych na rynku OTC na prawdopodobieństwo osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu, Inwest 2013, Wrzesień 2013.
5. Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations, Konferencja Financial management of firms and financial institutions September 6 - 7, 2011, Ostrava , Czech Republic.
6. Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky’ego, Konferencja MdSiA 2009: Rynki nieruchomości w czasach kryzysu - strategie, finansowanie, ryzyko - 18 - 19 marca 2009.

PRACE DYPLOMOWE:

1. Budowa i wybór kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego. praca doktorska, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (w przygotowaniu).
2. Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych. 2012 praca magisterska, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
3. Kontrakty terminowe oraz kontrakty na różnice kursowe (CFD) jako narzędzie spekulacji. 2010 praca licencjacka, promotor: prof. dr hab. Juliusz Siedlecki, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

O rynkach finansowych:

• K. Jajuga, T. Jajuga (2006). Inwestycje. Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
• Dębski W. (2005). Rynki finansowe i jego mechanizmy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
• Hull J. (1998). Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie., Wydawnictwo Wig- Press, Warszawa.
• Reilly F. K., Brown C. K. (2001) Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem. PWE. Warszawa.

Metody ilościowe, modelowanie i zarządzanie ryzykiem:

• Brzeszczyński J, Kelm R. (2002). Ekonimetryczne modele rynków finansowych. Modele kursów giełdowych i kursów walutowych. Wig-Press. Warszawa.
• M. Doman, R. Doman, (2009) Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej. Wolters Kluwer Polska, Kraków.
• K. Jajuga (2008). Zarządzanie ryzykiem., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

O inwestowaniu:

• Jake Bernstein (2006), Inwestor jednosesyjny, Oficyna ekonomiczna Kraków.
• J. Dicks (2007), Forex dla początkujących. Pierwsze kroki na rynku walutowym.,Wydawnictwo Helion, Gliwice.
• Kochan K.(2006). Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego., Wydawnictwo Helion, Gliwice.
• Lhabitant F., Handbook of Hedge Funds. Elder A. (2005). Zawód inwestor giełdowy. Oficyna Ekonomiczna. Kraków.
• Frost A.J., Prechter R. R. (1995). Teoria fal Elliotta. Wig-press. Warszawa.
• Gateley E. (1999). Cena i czas – zarys metod analizy technicznej, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.
• LeBeau (2000). Komputerowa analiza techniczna, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.
• Morri G. L. (1998). Wykresy świecowe. Dom wydawniczy ABC. Warszawa. Murphy J. J. (1995) Analiza techniczna. Wig-press. Warszawa.
• Schwager J. D. (2002). Analiza techniczna rynków terminowych. Wig-press. Warszawa.
• Sperandeo V. (2006)Trader Vic. Dom wydawniczy ABC. Warszawa.
• Sperandeo V. (2010)Trader Vic II. Dom wydawniczy ABC. Warszawa.
• Soros. G. (2008). Nowy paradygmat rynków finansowych. Wydawnictwo MT Biznes. Warszawa. Van Tharp,( 2000).
• Giełda, wolność, pieniądze, Wydawnictwo WIG-PRESS, Warszawa.

Inne:

• Bernstein P. L.,(1997).Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje wyzyka. Wig-Press Warszawa.
• Bernstein P. L.,(1998). Intelektualna historia Wall Street. Wig-Press Warszawa.
• Nunbar N. (2000). Alchemia pieniądza. Historia Long-Term Capital Management I mitów z nim związanych. Wydawnictwo Liber. Warszawa.
• W. Morawski (2008). Historia finansów współczesnego świata od 1900 roku., Wydawnictwo Defin, Warszawa.
• Schwager J. D. (2001) Stock Market Wizard. HarperCollins Publisher. Nowy Jork.

Publikacje i inne materiały:

• http://www.jstor.org/
• http://www.ssrn.com/
• http://citeseerx.ist.psu.edu/
• http://www.gloriamundi.org/Library_Journal.asp
• http://www.andreassteiner.net/performanceanalysis/index.php
• http://arxiv.org/

Dane do analizy:

• http://stooq.pl/
• http://www.stat.gov.pl/gus
• http://www.oecd.org/
• http://www.econ.yale.edu/~shiller/data.htm
• http://www.bls.gov/
• http://www.bea.gov/
• http://www.economagic.com/
• http://www.macronext.pl/
• http://bossa.pl/index.jsp?layout=2&;page=0&news_cat_id=874

Przydatne narzędzia:

• http://www.scilab.org/

Media i serwisy informacyjne:

• http://www.bloomberg.com/
• http://thomsonreuters.com

Lista czołowych światowych czasopism związanych z ekonomią, finansami, statystyką i ekonometrią (listę podaje Prof. Badi Baltagi w rankingu w Econometric Theory w roku 1998 oraz Prof. Jacek Osiewlaski):

• Econometrica
• Economic Journal
• Econometric Reviews
• Econometric Theory
• International Economic Review
• Journal of Applied Econometrics
• Journal of the American Statistical Association
• Journal of Business and Economic Statistics
• Journal of Monetary Economics
• Journal of Econometrics
• Journal of Political Economy
• Journals of the Royal Statistical Society
• Review of Economic Studies
• Review of Economics and Statistics 
• American Economic Review