PUBLIKACJE Z LISTY „LISTY FILADELFIJSKIEJ (ResearcherID: F-8577-2013):

1. Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations , Michalski, Grzegorz; Mercik, Aleksander; Dluhosova, D. Source: Financial Management of Firms and Financial Institutions Pages: 258-270 Published: 2011.

POZOSTAŁE PUBLIKACJE:

1. Mercik A., Ryzyko instytucji finansowych - współczesne trendy i wyzwania (rozdział: Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej), Teresa Czerwińska (Red.), Krzysztof Jajuga (Red.), Wydawnictwo C.H.Beck, Rok wydania: 2016, ISBN:978-83-255-7318-8.
2. Mercik A., Counterparty Credit Risk in Derivatives, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2015, nr 381 Financial Investments and Insurance - Global Trends and the Polish Market 264-274.
3. Mercik A., Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją T-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Teoria i praktyka, Redakcja: Barbara Pawełek, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2014.
4. Mercik A., Wykorzystanie rozkładu t-Studenta do szacowania wartości zagrożonej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2013, nr 323 Inwestycje finansowe i ubezpieczenia - tendencje światowe a rynek polski 202-211.
5. Michalski G., Mercik A., (2012b), Liquidity management model in non-profit organizations in relations to risk: The case of Polish non-profit organizations, Econometrics, 1(35), p. 60-75.
6. Mercik A., Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky'ego. Innowacje finansowe na rynku nieruchomości w czasach kryzysu, Magdalena Kalasińska (Red.), Bogusław Półtorak(Red.), Wydawnictwo: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Rok wydania: 2011, ISBN:978-83-7695-154-6.
7. Michalski G., Mercik A., Polish and Silesian Non-Profit Organizations Liquidity Strategies, Statistika – Statistics and Economy Journal, 4/2011, ISSN 1804-8765, ss. 45-61.

PLAKATY NA KONFERENCJACH:

1. Mercik A., A Review of Backtesting Expected Shortfall, II Konferencja Wrocław Conference in Finance WROFIN, 27-28 września 2016 roku.
2. Mercik A., Ryzyko korelacji w modelowaniu ryzyka kredytowego kontrahenta dla instrumentów pochodnych, Konferencja Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie 2014.
3. Mercik A., Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją T-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia na temat „Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych” Zakopane, 7-10 maja 2013 roku.
4. Mercik A., Wykorzystanie modelu CCC do szacowania wartości zagrożonej na rynku towarowym, XLIX Konferencja Naukowa Statystyków, Ekonometryków i Matematyków Polski Południowej oraz XXX Seminarium im. Profesora Zbigniewa Pawłowskiego – 2013.

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH i SEMINARIACH NAUKOWYCH:

1. GARCH vs. Stochastic Volatility models in Value at risk forecasting: Empirical Study, Seminar on Capital Markets and Risk Management, Wrocław 24 maja 2016.
2. Counterparty Credit Risk in Derivatives, Inwest 2014, Wrzesień 2014
3. Modele stochastycznej wariancji w prognozowaniu wartości zagrożonej i expected shortfall, 7 marca 2014, Seminarium z ekonometrii finansowej, Wydziału Matematyki i Informatyki UAM.
4. Wpływ kosztów transakcyjnych na rynku OTC na prawdopodobieństwo osiągnięcia dodatnich stóp zwrotu, Inwest 2013, Wrzesień 2013.
5. Liquid Assets Strategies in Silesian Non-Profit Organizations, Konferencja Financial management of firms and financial institutions September 6 - 7, 2011, Ostrava , Czech Republic.
6. Charakterystyka kryzysu finansowego w świetle modelu H. Mynsky’ego, Konferencja MdSiA 2009: Rynki nieruchomości w czasach kryzysu - strategie, finansowanie, ryzyko - 18 - 19 marca 2009.

PRACE DYPLOMOWE:

1. Budowa i wybór kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego. praca doktorska, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (w przygotowaniu).
2. Strategie inwestycyjne funduszy hedgingowych. 2012 praca magisterska, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
3. Kontrakty terminowe oraz kontrakty na różnice kursowe (CFD) jako narzędzie spekulacji. 2010 praca licencjacka, promotor: prof. dr hab. Juliusz Siedlecki, Wydział Zarządzania i Informatyki, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.