[ Curriculum Vate | ORCID | Google Scholar | Academia | SSRN | LinkedIn ]

Witaj Drogi Internauto! Nazywam się Aleksander Mercik i zajmuję się finansami. Specjalizuję się w inwestycjach oraz zarządzaniu ryzykiem finansowym. Strona ta powstała, abym mógł za jej pośrednictwem dzielić się moimi doświadczeniami z zakresu finansów oraz zamieszczać rezultaty moich badań naukowych. Moją karierę naukową związałem z Uniwersytetem Ekonomicznym we Wrocławiu. Jestem absolwentem Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów. W roku 2010 ukończyłem 3-letnie studia pierwszego stopnia, a w 2012 dwuletnie studia magisterskie (kierunek: Finanse i Rachunkowość). Podczas studiów otrzymywałem wielokrotnie stypendium rektora oraz zostałem laureatem konkursu na najlepszego studenta RP „Studencki Nobel 2011″ w branży „nauk ekonomicznych” w regionie dolnośląskim. W roku 2017 obroniłem pracę doktorską o tytule „Budowa i wybór kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego w instytucji finansowej„. Promotorem mojej pracy był Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga. Od 2010 roku do dziś prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Praktyka z zakresu finansów zawsze była dla mnie szczególnie istotna. W trakcie studiów odbyłem staże w takich firmach jak Beskidzki Dom Maklerski, w którym zajmowałem się analizą rynku akcji, KGHM Polska Miedź S.A., gdzie analizowałem strategie zabezpieczające w oparciu o opcje, Vantage Development S.A., gdzie pomagałem w przygotowaniu część prospektu emisyjnego oraz Volante S.A. gdzie sporządzałem wyceny spółek. Po ukończeniu studiów realizowałem projekt dla Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska, który wiązał się z zaprojektowaniem modelu pomiaru ryzyka rynkowego w oparciu o metodykę wartości zagrożone. Pod koniec 2012 roku odbyłem staż w Narodowym Banku Polskim w Departamencie Systemu Finansowego. Moim zadaniem było zaprojektowanie modelu pomiaru ryzyka rynkowego stopy procentowej oraz kursu walutowego dla całego sektora bankowego w Polsce. Na początku 2013 roku pracowałem w banku Pekao S.A., gdzie w Departamencie Alokacji Kapitału i Zarządzania Aktywami i Pasywami pełniłem funkcję Inspektora i zajmowałem się pomiarem ryzyka stopy procentowej. Od marca 2014 roku pełniłem funkcję Specjalistą ds. Ryzyka Rynkowego w Santander Consumer Bank, gdzie zajmowałem się między innymi wyceną instrumentów pochodnym, modelowaniem krzywej dochodowości, analizą ryzyka rynkowego (Value-at-risk) oraz kalkulacją ryzyka rynkowego na rynku instrumentów pochodnych (CVA & DVA). W ramach grupy Santander pracowałem również w Londynie w oddziale Santander Consumer UK, gdzie zajmowałem się modelowaniem ryzyka portfela emerytalnego. Od połowy 2015 roku pełniłem funkcję Dyrektora Finansowego w spółce technologicznej PILAB S.A. Od czerwca 2016 roku wybrałem drogę przedsiębiorcy i obecnie prowadzę własną firmę.

Hobbistycznie interesuję się muzyką (jestem gitarzystą) oraz psychologią.